突破LSTM！结合ARIMA时间序列预测 ！！

混合模型数学原理

ARIMA模型

ARIMA模型（Auto-Regressive Integrated Moving Average）是基于时间序列的自回归和滑动平均过程。它可以表示为 ARIMA(p, d, q)，其中：

•  p是自回归（AR）项的阶数。
•  d是差分次数，用于消除非平稳性。
•  q是滑动平均（MA）项的阶数。

ARIMA模型公式：

对于给定的时间序列y ，假设经过 d次差分后达到平稳性，则ARIMA模型的表达为：

LSTM模型

LSTM（Long Short-Term Memory）是一种特殊的RNN，能够记忆较长的历史信息，适合处理非线性和长短期依赖的序列数据。LSTM的核心是通过门机制（输入门、遗忘门、输出门）控制信息流。

LSTM模型公式：

LSTM单元的计算包含以下步骤：

混合模型的组成与公式

数据生成与特征分析

数据生成

我们生成包含趋势、季节性和噪声的时间序列，模拟现实中可能遇到的复杂数据。假设时间范围为0到200，趋势线性增加、季节性为正弦波、噪声为正态分布。

import numpy as np

import pandas as pd

import matplotlib.pyplot as plt



# 生成合成数据

np.random.seed(0)

time = np.arange(0, 400)

trend = time * 0.1  # 趋势项

seasonal = 10 * np.sin(time * 0.2)  # 周期性

noise = np.random.normal(0, 1, len(time))  # 噪声项

series = trend + seasonal + noise



# 存储在DataFrame中

df = pd.DataFrame({'Time': time, 'Value': series})

数据可视化

# 绘制时间序列图

plt.figure(figsize=(12, 6))

plt.plot(df['Time'], df['Value'], label='Synthetic Time Series')

plt.title('Synthetic Time Series with Trend, Seasonality, and Noise')

plt.xlabel('Time')

plt.ylabel('Value')

plt.legend()

plt.show()

使用ARIMA拟合时间序列的线性部分

参数选择与模型拟合

我们使用AIC准则寻找最佳的 p, d, q 参数组合。此处手动设定为 ARIMA(5, 1, 2)，并使用模型拟合。

from statsmodels.tsa.arima.model import ARIMA



# 使用ARIMA模型拟合时间序列的线性部分

model_arima = ARIMA(df['Value'], order=(5, 1, 2))

arima_result = model_arima.fit()



# 生成预测值并绘制图形

df['ARIMA_Prediction'] = arima_result.predict(start=1, end=len(df)-1, dynamic=False)

plt.figure(figsize=(12, 6))

plt.plot(df['Time'], df['Value'], label='Original Time Series')

plt.plot(df['Time'], df['ARIMA_Prediction'], color='red', label='ARIMA Prediction')

plt.title('ARIMA Model Fitting')

plt.xlabel('Time')

plt.ylabel('Value')

plt.legend()

plt.show()

ARIMA模型输出分析

从拟合图中可以看到，ARIMA模型能够有效捕捉数据中的趋势和部分周期性，但在高频噪声部分表现不佳，这为LSTM捕捉非线性模式留出了空间。

使用LSTM拟合残差序列的非线性部分

残差计算与数据归一化

# 计算残差序列

df['Residual'] = df['Value'] - df['ARIMA_Prediction']



# 数据归一化处理

from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler

scaler = MinMaxScaler(feature_range=(0, 1))

residual_scaled = scaler.fit_transform(df['Residual'].values.reshape(-1, 1))

LSTM模型的数据准备

LSTM模型需要将数据转换为适合RNN输入格式的三维张量，定义一个函数来创建序列化的数据集。

# 创建LSTM数据集

def create_dataset(data, time_step=1):

    X, Y = [], []

    for i in range(len(data) - time_step - 1):

        X.append(data[i:(i + time_step), 0])

        Y.append(data[i + time_step, 0])

    return np.array(X), np.array(Y)



time_step = 5

X_train, y_train = create_dataset(residual_scaled, time_step)

X_train = X_train.reshape(X_train.shape[0], X_train.shape[1], 1)

LSTM模型构建与训练

from keras.models import Sequential

from keras.layers import LSTM, Dense



# 构建LSTM模型

model_lstm = Sequential([

    LSTM(50, return_sequences=True, input_shape=(time_step, 1)),

    LSTM(50, return_sequences=False),

    Dense(25),

    Dense(1)

])



model_lstm.compile(optimizer='adam', loss='mean_squared_error')

model_lstm.fit(X_train, y_train, epochs=50, batch_size=1, verbose=2)



# 使用LSTM模型预测残差

lstm_predictions = model_lstm.predict(X_train)

lstm_predictions = scaler.inverse_transform(lstm_predictions)

混合模型预测与最终可视化

混合模型预测

将ARIMA模型预测的线性部分与LSTM模型预测的非线性部分相加，得到最终的预测结果。这里假设ARIMA和LSTM的预测在时间上是对齐的，因此可以直接相加。

# 混合模型预测

df['Hybrid_Prediction'] = df['ARIMA_Prediction'][:len(lstm_predictions)] + lstm_predictions.flatten()



# 绘制最终的混合模型预测结果

plt.figure(figsize=(12, 6))

plt.plot(df['Time'], df['Value'], label='Original Time Series')

plt.plot(df['Time'][:len(df['Hybrid_Prediction'])], df['Hybrid_Prediction'], color='purple', label='Hybrid Model Prediction')

plt.title('Hybrid Model Prediction (ARIMA + LSTM)')

plt.xlabel('Time')

plt.ylabel('Value')

plt.legend()

plt.show()

混合模型的最终预测效果。混合模型通过结合ARIMA模型的线性部分和LSTM模型捕捉的非线性残差，提供了比单独使用ARIMA或LSTM更精确的预测。

模型优化与调参流程

ARIMA模型的优化

ARIMA模型的核心优化在于选择合适的参数 、、。通常可以通过AIC（Akaike信息准则）或者BIC（贝叶斯信息准则）来进行模型选择，优化这三个参数。

ARIMA参数优化的步骤：

1. 差分次数d：使用差分可以去除时间序列中的非平稳性。通常通过ADF检验（单位根检验）来判断是否需要差分。
2. 自回归阶数 p：通过观察ACF（自相关函数）图来确定。
3. 移动平均阶数 q：通过观察PACF（偏自相关函数）图来确定。

from statsmodels.graphics.tsaplots import plot_acf, plot_pacf



# 画出ACF和PACF图，帮助选择p和q

plt.figure(figsize=(12, 6))

plot_acf(df['Value'], lags=40, ax=plt.gca())

plt.title('ACF Plot')

plt.show()



plt.figure(figsize=(12, 6))

plot_pacf(df['Value'], lags=40, ax=plt.gca())

plt.title('PACF Plot')

plt.show()

AIC和BIC优化：

• 通过循环不同的 p、d、 q参数组合，使用AIC和BIC选择最佳模型。
• 代码实现可以使用 auto_arima（pmdarima库）来自动选择最优参数。

from pmdarima import auto_arima



# 自动选择最优ARIMA模型

auto_model = auto_arima(df['Value'], seasonal=False, trace=True, error_action='ignore', suppress_warnings=True)

auto_model.summary()

LSTM模型的优化

LSTM模型的优化主要涉及以下几个方面：

• 网络结构：LSTM层数、每层的神经元数。
• 学习率：Adam优化器的学习率、批量大小。
• 训练轮次：过多的训练可能导致过拟合，过少的训练则可能导致欠拟合。

LSTM模型的超参数优化

1. 层数与神经元数：通过增加LSTM的层数或每层的神经元数量可以增加模型的学习能力，但也会增加计算复杂度。
2. 训练批量大小和学习率：调整批量大小（batch_size）和学习率（learning_rate）来提高训练的收敛速度和预测精度。
3. 训练轮次：增加训练轮次可以进一步提高模型的预测精度，直到达到收敛。

# 使用GridSearchCV或随机搜索来调优LSTM的超参数

from sklearn.model_selection import GridSearchCV



# 设定参数网格

param_grid = {

    'batch_size': [16, 32],

    'epochs': [50, 100],

    'optimizer': ['adam', 'rmsprop'],

    'lstm_units': [50, 100]

}



# 使用GridSearch进行调参

# 实际操作时需要定义一个合适的LSTM模型训练函数

交叉验证

LSTM训练过程中可以使用交叉验证来检测是否发生过拟合。交叉验证可以帮助选择最佳超参数，避免因数据划分不当导致结果偏差。

# 可以使用KFold交叉验证来评估模型

from sklearn.model_selection import KFold



kf = KFold(n_splits=5)

for train_index, val_index in kf.split(X_train):

    X_train_fold, X_val_fold = X_train[train_index], X_train[val_index]

    y_train_fold, y_val_fold = y_train[train_index], y_train[val_index]

    model_lstm.fit(X_train_fold, y_train_fold, epochs=50, batch_size=32, validation_data=(X_val_fold, y_val_fold))

综合优化

综合优化时，我们不仅要考虑ARIMA和LSTM的单独优化，还需要关注两者结合的效果。混合模型优化的关键在于如何选择ARIMA的线性部分与LSTM的非线性部分的加权比例，以及如何处理预测误差。

一种常用方法是加权平均法，根据ARIMA和LSTM的预测误差来动态调整两者的权重。

# 根据误差调整权重

arima_error = np.abs(df['Value'] - df['ARIMA_Prediction'])

lstm_error = np.abs(df['Residual'] - lstm_predictions.flatten())



# 计算加权系数

arima_weight = arima_error / (arima_error + lstm_error)

lstm_weight = lstm_error / (arima_error + lstm_error)



# 生成加权混合预测

df['Weighted_Hybrid_Prediction'] = arima_weight * df['ARIMA_Prediction'] + lstm_weight * lstm_predictions.flatten()



# 绘制加权混合预测

plt.figure(figsize=(12, 6))

plt.plot(df['Time'], df['Value'], label='Original Time Series')

plt.plot(df['Time'][:len(df['Weighted_Hybrid_Prediction'])], df['Weighted_Hybrid_Prediction'], color='orange', label='Weighted Hybrid Prediction')

plt.title('Weighted Hybrid Model Prediction')

plt.xlabel('Time')

plt.ylabel('Value')

plt.legend()

plt.show()

通过使用ARIMA模型捕捉时间序列中的线性趋势部分，并通过LSTM模型捕捉非线性部分，我们构建了一个混合时间序列预测模型。与单独使用ARIMA或LSTM模型相比，混合模型能够更好地拟合复杂的时间序列数据，提供更加准确的预测。

文章转自微信公众号@深夜努力写Python