什么是外汇交易中的FIX API？

API （应用程序编程接口）允许您的应用程序与不同的数据源轻松通信。换句话说，您可以将 API 集成到您的应用程序中，从各种来源获取相关数据。这样，您就不必自己从多个来源收集、聚合并将其数据显示在您的应用程序上。因此，API 广泛应用于各行各业，包括金融市场。例如， Exchange Rates API 或 FIX API，能够使用可靠的数据源来提供准确的汇率。

在外汇市场中，FIX API促进了市场参与者之间实时数据的无缝流动。它被流动性提供者、交易员和监管机构广泛使用，使您能够持续应对市场变化。但是，什么是外汇中的FIX API，它能带来什么帮助？本文将提供所有详细信息。

什么是 FIX API？

FIX API 代表金融信息交换（FIX）协议。它本质上是一种消息传递协议，带有一组规则和方法，以促进财务数据的电子传输。

许多人认为 FIX API 仅用于外汇交易。但实际上，该协议不仅在外汇领域广泛应用，还被金属、股票、期权交易所和期货市场广泛采用。一级银行、零售交易商和零售外汇经纪商也利用 FIX API 进行快速高效的交易执行、访问流动性池等。

API 涵盖了外汇和全球股票市场的交易。它还支持期货、期权、基金和债券的交易。此外，它还适用于多种安全类型。

为什么使用 FIX API 外汇？

FIX API 适合有经验的交易者。以下是它的帮助方式：

灵活性

API 支持各种编程语言，允许交易者使用他们喜欢的语言开发和实施交易策略。这种灵活性使交易者能够根据自己的喜好和要求创建复杂的算法。

高速连接

FIX API 在外汇交易中的一项主要功能是提供与交易服务器的高速直接连接，绕过了 MetaTrader 4 等第三方平台。这种直接连接通常能实现大约1毫秒的低延迟，使交易者能够迅速执行交易。在快节奏的交易市场中，每一秒都至关重要，因此这种低延迟非常关键。

高级订单类型

API 支持各种订单类型。这些包括限价单、市价单、止损单等。这使交易者能够实施高级交易策略和风险管理技术。

标准化

FIX API 在外汇交易社区中被广泛接受。因此，您可以同时联系多个经纪人。通过这种方式，您可以监控流动性和点差等交易条件，并在更广泛的范围内识别潜在的交易机会。

可扩展性

FIX API 由强大的基础设施提供支持，可以平稳有效地处理高交易量。这对于在短时间内执行大量交易的机构交易者和高频交易（HFT）公司尤其有利。

轻量级

FIX API 的消息非常紧凑，因此它们在通过互联网传输时所需的带宽极小。此外，该API还支持高频率交易，允许用户每秒发送数百条消息。

FIX API 支持什么类型的数据？

FIX API 有助于传输三种不同类型的数据。让我们来看看它们：

交易前

这种数据类型包括直接从交易所或市场服务器流式传输的关键信息，如流动性水平、订单流和市场深度统计数据。这些信息对于制定交易策略和决策非常有用。

贸易

贸易相关数据是指进行交易的信息。有多种功能涉及通过 FIX 传输数据，包括订单输入、确认和执行。

交易后

交易后数据对于准确存储记录非常重要，有助于处理和转移涉及市场化交易的资产所有权。

什么是 FIX 协议？

FIX 本质上代表财务信息交换，是一个开放的消息标准，不受任何个人或实体的控制。通过FIX 协议包，您可以与客户、交易者、经纪人和流动性提供商进行实时通信。

FIX 协议的想法最早是在 1992 年提出的。当时，经纪人使用电话交易进行日常操作，例如接收和下单。但这个过程容易出错且效率低下。借助 FIX API，这些公司从传统的模拟交易方式无缝过渡到了先进的在线交易。

最初，一些总部位于纽约的股票交易公司采用了这项技术。最著名的公司是 Fidelity Investments 和 Salomon Brothers（后者最终被花旗集团收购）。早期的FIX 版本为股票市场的交易前和交易操作提供支持。但随着时间的推移，该技术取得了显著进步，目前支持金融交易的整个生命周期。

FIX 消息传递协议有许多版本。最新的是 5.0。但应用最广泛的是 4.4 版本，它在外汇社区中广受欢迎。

FIX API 是免费的吗？

从技术上讲，该技术是免费的。然而，这并不一定意味着您可以使用每个外汇经纪商的 FIX API 进行交易。

由于管理成本的存在，经纪人需要处理这些成本，这导致了一些要求。例如，经纪人会设定最低存款标准和最低月交易量标准。

谁拥有 FIX API？

FIX Protocol Ltd 是一家总部位于英国的非营利实体，拥有 FIX API。该技术是免费的和非专有的，是一个开放协议。因此，没有会员资格的义务。您可以开始免费使用这个 API。然而，公司可以选择付费加入 FIX 交易社区，这也是一个非常受欢迎的选择。

FIX API 在外汇社区中有什么用途？

FIX API 为接收和分配流动性提供了极大的便利，因此它受到了包括银行、做市商和主要经纪商在内的众多外汇市场参与者的依赖。资产管理公司、对冲基金和公司也使用 FIX 来获取价格和提交订单。这一协议在卖方和买方公司中都广受欢迎。此外，交易平台和价格聚合器符合 FIX 协议。

FIX API 是如何工作的？

FIX API 旨在作为消息传递协议使用，而不是传统意义上的 API。它使两个兼容方能够参与购买或出售证券，并促进它们之间的消息传输。

您可以通过经纪人提供的平台进入外汇市场，例如 MetaTrader 4、Currenex 和 cTrader。但是，通过 FIX API 进行交易略有不同，因为没有可以交互的平台。因此，您必须遵循不同的方法与消息的收件人建立连接。

FIX API 是一种服务器到服务器的消息传送协议，是双向的。因此，您需要一个到主机服务器的预定义端口，以使用 TCP 建立连接。始终有一条登录消息来启动 FIX 会话。终止后，您将看到一条注销消息。您可以使用各种开源库来构建与 FIX API 连接的应用程序。它与 C++、C# 和 Java 编程语言兼容。

标签构成了 FIX 消息的结构，系统应根据每个标签遵循特定信息。

以下是 FIX API 版本 4.4 中的登录消息示例：

8=FIX.4.4|9=126|35=A|34=1|49=theBroker.12345|57=TRADE|50=any_string|52=20170117-08:03:04|56=CSERVER|98=0|108=30|553=12345|554=passw0rd!|10=131

FIX API 有哪些限制？

FIX 不允许您查询与实际交易账户相关的任何细节。因此您无法获取诸如 Equity、Balance 和 Available Margin 等重要数据。此外，该 API 也不支持历史市场数据的查询，只能用于收集实时数据。

如何访问免费汇率数据？

您可以使用 Exchange Rates API 获取免费的外汇汇率数据。它非常易于使用。你只需要写几行代码就可以使用它来获取数百种不同货币的免费外汇数据。

以下是在 Python 中使用 Exchange Rates API 的示例：

// set endpoint and your access key

endpoint = 'latest'

access_key = 'API_KEY';

 

// get the most recent exchange rates via the "latest" endpoint:

$.ajax({

    url: 'https://api.exchangeratesapi.io/v1/' + endpoint + '?access_key=' + access_key,

    dataType: 'jsonp',

    success: function(json) {

 

        // exchange rate data is stored in json.rates

        alert(json.rates.GBP);

 

        // base currency is stored in json.base

        alert(json.base);

 

        // timestamp can be accessed in json.timestamp

        alert(json.timestamp);

 

    }

});