看跌API接口介绍及对接-看涨平价计算器 - 超全API平台

看跌-看涨平价计算器计算器标准化接口多渠道路由

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更新时间：2025.10.10

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此API产品提供看涨-看跌平价计算器，帮助理解期权定价关系。支持计算欧式期权价格、执行价现值及标的资产价格，适用于无套利环境。

看跌-看涨平价计算器验证工具

更快的集成到应用程序及MCP客户端

提供标准化API接口与MCP协议双重集成方式，一键接入各类应用。RESTful API支持多语言调用；MCP服务专为AI客户端优化，实现分钟级快速构建智能应用，无缝处理复杂数据流，助您高效实现AI创新与落地。 MCP客户端→

async function calculatorPutCallParity() {
    
    
    let url = 'https://openapi.explinks.com/您的username/v1/calculator_put_call_parity/saf20250917704726bf0905';
    
    const options = {
        method: 'POST',
        headers: {
            'Content-Type': 'application/json',
            'x-mce-signature': 'AppCode/{您的Apikey}'
            // AppCode是常量,不用修改； Apikey在‘控制台 -->API KEYs --> 选择’API应用场景‘，复制API key
        },
        body: {"callOptionPrice":0,"putOptionPrice":0,"presentValueStrike":0}
    };
    
    try {
        const response = await fetch(url, options);
        const data = await response.json();
        
        console.log('状态码:', response.status);
        console.log('响应数据:', data);
        
        return data;
    } catch (error) {
        console.error('请求失败:', error);
        throw error;
    }
}

// 使用示例
calculatorPutCallParity()
    .then(result => console.log('成功:', result))
    .catch(error => console.error('错误:', error));

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📊

看跌-看涨平价计算器

我们为您准备了这个看跌-看涨平价计算器，以帮助您理解看涨期权和看跌期权之间的关系。它还将帮助您理解期权如何根据无套利规则进行估值。

伴随这个计算器，我们还编写了这篇文章，以帮助您理解什么是看跌-看涨平价以及如何使用看跌-看涨平价公式进行计算。我们还将通过演示一些应用这种关系的示例来更详细地描述这一概念。

🤔

什么是看跌-看涨平价？

简单来说，看跌-看涨平价假设投资者应该对持有看涨合约和持有具有相同行权价和到期日的远期合约以及保护性看跌期权（相当于同时买入股票和买入欧式看跌期权）这两种选择无差异。

看跌-看涨平价方程表明，如果某一资产价格偏离这种关系，就会存在套利机会。这使得交易者能够通过买入定价过低的资产和卖出定价过高的资产来利用这一机会。

🧮

如何计算看跌-看涨平价

看跌-看涨平价既是一个方程，也是一种关系。因此，理解看跌-看涨平价计算的最简单方法是理解这种关系在不同形式下的含义。

行权价现值的计算示例：

如果行权价是12美元，到期年数是2年，无风险利率是3%，那么PV(x)将等于12 / (1.03)² = 11.31美元。

现在，我们可以使用看跌-看涨平价公式计算4种金融工具的价格：

📝

看跌-看涨平价公式

C + PV(x) = P + S

行权价现值计算公式：

PV(x) = 行权价 / ((1 + 无风险利率)^到期年数)

参数说明：

C — 行权价为x的欧式看涨期权价格
PV(x) — 期权行权价的现值，使用无风险利率贴现到当前日期
P — 行权价为x的欧式看跌期权价格
S — 标的资产的现货价格

🌰

四种计算方法

1. 计算欧式看涨期权价格

C = P + S - PV(x)

通过观察这个方程，我们可以看出这种关系假设C等于保护性看跌期权(P + S)的价值减去PV(x)的空头头寸。

2. 计算行权价现值

PV(x) = P + S - C

因此，行权价的现值被假设为保护性看跌期权和做空欧式看涨期权的组合价值。

3. 计算欧式看跌期权价格

P = C + PV(x) - S

这意味着欧式看跌期权的价值等于欧式看涨期权的多头头寸、行权价现值的多头头寸和标的资产的空头头寸的组合。

4. 计算标的资产价格

S = C + PV(x) - P

这意味着标的资产的价格等于欧式看涨期权的多头头寸、行权价现值的多头头寸和行权价为x的欧式看跌期权的空头头寸的组合。

⚠️

看跌-看涨平价的限制条件

现在，让我们谈论一下看跌-看涨平价公式的一些限制条件。

首先，这个方程只适用于欧式期权，不适用于美式期权。欧式期权只允许买方在预先确定的行权日期执行其买入或卖出资产的权利。另一方面，投资美式期权时，投资者可以在行权日期之前的任何时候执行其买入或卖出资产的权利。
看跌-看涨平价方程只有在没有市场摩擦的情况下才成立。我们将市场摩擦定义为执行交易时产生的隐性成本。最常见的包括税收、经纪人佣金和买卖价差。

💡

计算器使用说明

在计算器的可选部分"计算行权价现值"中，您可以输入期权的行权价、到期年数和无风险利率来计算行权价的现值。

如果您想使用布莱克-斯科尔斯模型计算欧式看跌-看涨期权的价格，您可以查看我们的布莱克-斯科尔斯计算器。

❓

常见问题

看跌-看涨平价是否适用于所有期权？

不，看跌-看涨平价只适用于欧式期权，不适用于美式期权。欧式期权只能在预先确定的日期行权，而美式期权可以在预先确定的日期之前的任何日期行权。

什么是套利？

套利是一种专注于通过同时买卖资产来赚取利润的交易策略。这种策略围绕利用不同资产的短期错误定价。

什么是市场摩擦？

市场摩擦是执行交易时涉及的隐性成本。这些成本在执行交易时通常不明显。一些例子包括税收、经纪费用、买卖价差等。

什么是期权？

期权是双方之间的协议，给予买方权利但非义务，在行权日期当日或之前以预先确定的价格买入或卖出资产。期权买方必须向期权卖方支付权利金。

看跌-看涨平价计算器

1.1 简要描述

看跌-看涨平价计算器

1.2 请求URL

/username/v1/calculator_put_call_parity/1

1.3 请求方式

POST

1.4 入参

参数名	参数类型	默认值	是否必传	描述
callOptionPrice	number		否	欧式看涨期权的市场价格，单位为货币单位
putOptionPrice	number	5.25	否	欧式看跌期权的市场价格，单位为货币单位
presentValueStrike	number	100.0	否	期权行权价格按无风险利率贴现到当前时点的现值，单位为货币单位

1.5 出参

参数名	参数类型	默认值	描述
calculatedValue	number		根据看跌看涨平价公式计算得出的目标参数理论价格

1.6 错误码

错误码	错误信息	描述
FP00000	成功
FP03333	失败

1.7 示例

参考上方对接示例

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什么是看跌-看涨平价？

如何计算看跌-看涨平价

看跌-看涨平价公式

四种计算方法

1. 计算欧式看涨期权价格

2. 计算行权价现值

3. 计算欧式看跌期权价格

4. 计算标的资产价格

看跌-看涨平价的限制条件

计算器使用说明

常见问题

看跌-看涨平价是否适用于所有期权？

什么是套利？

什么是市场摩擦？

什么是期权？

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