投资组合贝塔计算器 投资组合贝塔计算器 计算器
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更新时间：2025.10.10
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API在线试用与对比

该API产品是投资组合贝塔计算器，量化投资组合相对于市场的波动性，通过加权平均计算投资组合的贝塔值，帮助投资者评估风险和资产配置。

投资组合贝塔计算器验证工具

资产权重数组
资产Beta值数组
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async function calculatorPortfolioBeta() {
    
    
    let url = 'https://openapi.explinks.com/您的username/v1/calculator_portfolio_beta/saf202509204321241dc017';
    
    const options = {
        method: 'POST',
        headers: {
            'Content-Type': 'application/json',
            'x-mce-signature': 'AppCode/{您的Apikey}'
            // AppCode是常量,不用修改； Apikey在‘控制台 -->API KEYs --> 选择’API应用场景‘，复制API key
        },
        body: {"assets":[{"assetWeight":0,"assetBeta":0}]}
    };
    
    try {
        const response = await fetch(url, options);
        const data = await response.json();
        
        console.log('状态码:', response.status);
        console.log('响应数据:', data);
        
        return data;
    } catch (error) {
        console.error('请求失败:', error);
        throw error;
    }
}

// 使用示例
calculatorPortfolioBeta()
    .then(result => console.log('成功:', result))
    .catch(error => console.error('错误:', error));

更快的集成到AI及应用

无论个人还是企业，都能够快速的将API集成到你的应用场景，在多个渠道之间轻松切换。

API特性

精准计算，轻量返回
AI 模拟渠道
极简集成体验
获取API key→查看API接口→
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产品介绍
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投资组合贝塔计算器

这个投资组合贝塔计算器是一个出色的工具，它能显示你的投资相对于基准（在这种情况下是股票市场）的波动性。本文将介绍什么是股票市场中的投资组合贝塔，如何计算投资组合贝塔，其公式，并以一个现实生活中的例子作为结尾。你再也不用困惑如何找到投资组合的贝塔值了！

贝塔值能帮助投资者评估投资组合风险水平，是专业投资决策的重要工具。简单来说，它告诉你的投资组合相比整个股票市场，风险是更高还是更低。

🧮

如何计算投资组合的贝塔值？

要开始计算，首先需要找到你选定投资组合中股票的贝塔值。这些信息可以手动获得，或者通过雅虎财经等平台获取。然后你必须遵循以下步骤：

  1. 首先，定义你的资产配置百分比。即对于100%的可投资资金，你需要定义在每个资产中投资多少。
  2. 其次，根据本节开头段落收集每只股票的贝塔值。
  3. 最后，我们可以使用我们出色的投资组合贝塔计算器或使用公式手动计算。
  4. 如你所见，这只是一个加权平均公式。

其中βn代表投资组合中第n个资产/股票的贝塔值，ωi代表该股票在投资组合中的资产配置百分比（权重）。

📝

投资组合贝塔计算公式

投资组合Beta = Σ(βi × ωi)

公式说明：

• βi = 第i个资产的Beta值（单个股票/基金的风险系数）

• ωi = 该资产在投资组合中的权重百分比（占总投资的比例）

• Σ = 求和符号（把所有资产的加权Beta相加）

这是一个简单的加权平均公式，通过将每个资产的贝塔值与其在投资组合中的权重相乘，然后求和得到整个投资组合的贝塔值。

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投资组合贝塔计算示例

让我们考虑以下资产及其配置：飞塔公司（β=1.12；ω=50%），强生公司（β=0.7；ω=25%），以及市场指数SPY（β=1；ω=25%）。

计算过程：

投资组合Beta = (1.12 × 0.5) + (0.7 × 0.25) + (1 × 0.25)

= 0.56 + 0.175 + 0.25

= 0.985

结果：投资组合Beta = 0.985

对于给定的资产配置，你的投资组合比市场波动性略小（小1.5%），这意味着在牛市中，你的资产将跑输基准。相反，在熊市中，你的投资将比基准更具防御性，产生更小的损失。

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如何解读投资组合的贝塔值

投资组合贝塔值有五种情况需要解释：

β > 1 — 这类投资组合的波动将比市场更剧烈。β = 1.5时，如果市场下跌10%，投资组合将下跌15%。反之，市场上涨10%时，投资组合将上涨15%。专注于科技和创新公司的投资组合通常属于此类。

β = 1 — 这意味着投资组合镜像其比较的市场回报。如果基准上涨10%，投资组合将完全上涨10%。模拟标普500的共同基金投资组合将具有β = 1。

0 < β < 1 — 投资组合比基准波动性更小。可以构建这样投资组合的股票例子是定位良好的抗衰退企业，如可口可乐或强生公司。这些公司将通过其降低的波动性来锚定你的投资组合，使其相比市场经历更少的百分比回撤。

β = 0 — 投资组合与市场无关联性。例如，全部为现金的投资组合被认为与市场回报零相关。无论大盘市场上涨还是下跌，它都将保持其价值（考虑到无通胀）。

β < 0 — 投资组合与基准呈负相关。这意味着当市场上涨时投资组合下跌，反之亦然。先锋长期债券指数ETF（BLV）在2011年到2019年期间相对于SPY ETF显示出负贝塔，意味着高度集中在BLV的投资组合将导致负贝塔。

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投资组合贝塔的重要性

投资组合贝塔表明你的投资组合相比市场有多少额外波动性。波动性是你当前投资风险的体现。因此，更高的波动性（更高的贝塔）表明你的投资组合将比市场波动更剧烈，在恐慌性抛售情况下会记录损失。

以下ETF可以代表图表中提到的资产：SPY（追踪标普500的ETF）将代表股票，先锋长期债券指数ETF（BLV）将代表债券。它们的贝塔值分别为1和-0.027，使用我们的股票贝塔计算器和过去五年的日价格计算得出。

资产配置示例： 对于SPY配置2.5%和投资组合其余部分投入BLV，我们将在市场崩盘情况下因负投资组合贝塔而带来正回报。

注意，我们的贝塔有广泛的配置可能性范围。

作为最后评论，我们可以通过以折扣价格获得资产来降低我们的非系统性风险。这可以通过折现现金流计算器获得。

此外，我们邀请你查看我们所有的金融计算器，以获得对投资的广泛理解。

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常见问题

我为什么要关心我的投资组合的贝塔值？

投资组合的贝塔值表明你的投资组合相比市场有多少额外波动性。波动性是你当前投资风险的表现。因此，更高的波动性（更高的贝塔）表明你的投资组合将比市场波动更剧烈，在恐慌性抛售情况下会记录损失。因此，我们设计资产配置以产生投资者能够承受的风险的投资组合贝塔。

投资组合的好贝塔值是什么？

投资组合的贝塔值好坏取决于投资者能够承受的风险。贝塔越大，回撤的风险越大。同时，获得比市场更好结果的可能性也越大。较低贝塔的情况相反（较少回报但较少回撤）。投资者必须定义哪种贝塔对他们是合适的。

雷·达里奥的全天候投资组合的贝塔值是什么？

基于过去2年的数据价格（2019年10月到2021年10月）并考虑以下ETF及其贝塔值和资产配置百分比：GSG（β=0.53；ω=7.5%），GLD（β=0.06；ω=7.5%），IEI（β=-0.06；ω=15%），TLT（β=-0.32；ω=40%），和VTI（β=1.02；ω=30%）。投资组合β等于0.213，意味着投资组合比市场波动性小78.68%。这是市场崩盘的好选择！

我如何计算投资组合的贝塔值？

当你想计算投资组合贝塔时，需要遵循以下步骤：

  1. 你需要股票的贝塔值。你可以通过收集至少过去两年的日股票回报自己计算，或使用我们的贝塔股票计算器。
  2. 你必须决定资产配置百分比。这一步很关键，因为它将直接影响投资组合贝塔的计算。
  3. 计算资产贝塔的加权平均值，权重由各自的配置百分比给出。结果就是你的投资组合贝塔。
API接口列表
投资组合贝塔计算器
投资组合贝塔计算器
1.1 简要描述
投资组合贝塔计算器
1.2 请求URL
/[[username]]/v1/calculator_portfolio_beta/[[function-no]]
1.3 请求方式
POST
1.4 入参
参数名 参数类型 默认值 是否必传 描述
assetWeight array 否 投资组合中各资产的权重百分比数组，范围0-100，数组长度需与Beta值数组保持一致
assetBeta array 否 投资组合中各资产相对于市场的Beta系数数组，数组长度需与权重数组保持一致
1.5 出参
参数名 参数类型 默认值 描述
portfolioBeta number 计算得出的投资组合整体Beta系数
riskLevel string 基于Beta值判断的风险等级
volatilityComparison string 投资组合相对于市场的波动性描述
totalWeight number 所有资产权重的总和，用于验证权重分配是否合理
marketSensitivity number 当市场变动1%时，投资组合预期变动的百分比
1.6 错误码
错误码 错误信息 描述
FP00000 成功
FP03333 失败
1.7 示例 
参考上方对接示例